目次
リアルトレードとは実際に少額でも取引を行うこと
バックテストとは過去のデータ上でプログラムを走らせた結果を見ること
という前提でお話します。
さて、何が違うかと言いますと大きな点で下記があります。
- スプレッドが違う
- バグが出るか出ないか
- 相場の動き
スプレッドが違う
バックテストではスプレッドは固定されています。
しかし実際の相場では急激な動きが発生した場合にスプレッドが拡がることがあります。
ちょっとしたスプレッドの差でもちりも積もればと取引を重ねるごとに実際の結果と異なっていきます。
実際にバックテスト時にスプレッドを変更できるのあれば、本来よりも大きめの数値に設定したうえで行うことが望ましいです。
バグが出るか出ないか
システムトレードはシステムであるが故、バグも多く存在しえます。
もともと想定していなかった動きになった場合や、複数のトレードを行うプログラム等は予期しないバグが発生します。
ここで言うバグは、意図しない動きも含めます。
もう何年もバグと戦ってきて、且つそのせいで大きなマイナスを被ってきました。
相場の動き
１つ目のスプレッドの拡がりとも関連しますが、相場が大きく動く際は注文が入らないことがあります。
エントリーならまだしも、すでに保有した状態での決済注文が通らないと大変なことなります。
私のプログラムではその場合は再処理を行うように設定していますが、そうするとたまに１～２秒で大きく相場が動いている時は、本来のエントリーポイントと大きく違った場所でエントリーしてしまいます。
結果的には１と３の点はどうしてもないので、それを見越した上で勝てるプログラムを作るしかないという結論となりますが、そういう意味でもバックテストの結果で勝てると思ったプログラムでも実際にリアルトレードで動かすと負けることが多々あるということでした。
